StrategyQuant EA Analyzer – продвинутый анализатор стратегий. Программа SQ EA Analizer

Наверняка, многие из вас смотрели комедию Гарольда Рэмиса о жизни Нью-йоркского мафиози Пола Витти в исполнении Роберта Де Ниро. Пол находится на грани нервного срыва, до тех пор, пока в его машину случайно не врезается автомобиль психоаналитика, впоследствии изменившего его жизнь.

Такие же кардинальные изменения можем испытать и мы при встрече с программой EA Analyzer. Ведь профессия трейдера также не из легких и требует серьезного аналитического подхода. EA Analyzer призвана справиться со всей аналитической частью и избавить вас от лишних эмоциональных расстройств.

Мощный статистический анализ позволит вовремя определить и исправить ошибки в вашей стратегии. Любой мелкий недочет может привести к колоссальным потерям в долгосрочном периоде. Именно поэтому так важно правильно разобрать все аспекты вашей стратегии.

Программа EA Analyzer производит широкий анализ ваших результатов на рынке. Она также группирует отчеты советников в один удобный для использования стейтмент. Все необходимые статистические данные, включая количество прибыли в зависимости временных показателей, отображаются на достаточно простых для понимания графиках.

Также включена функция, которая показывает возможные сценарии развития событий при принятии нами возможных альтернативных решений.

Для работы с программой необходимо первым делом создать отчет, который можно будет проанализировать. Это легко можно сделать, например, в MetaTrader4. К сожалению, программа еще не переведена для русского пользователя, поэтому не исключены возможные заминки при начальном изучении меню.

Меню предоставляет нам возможность в целом рассмотреть динамику прибыли либо потерь со всех возможных сторон. Включена даже функция, которая присваивает оценку вашей стратегии в зависимости от ее успешности. Помимо этого программа может рассчитать математическое ожидание вашей стратегии, что довольно удобно при структурировании будущих задач.

Включена возможность использования таких инструментов как таблицы сделок, графики баланса, а также столбиковые и секторные диаграммы, благодаря которым можно проводить анализ торговли.

Отдельного упоминания заслуживает анализ системы по методу Монте Карло. Данный алгоритм позволяет показать поведение системы при изменении ее параметров. Благодаря методу Монте Карломы можем увидеть, чего стоит ожидать от системы в той или иной ситуации, каковы риски максимальной просадки , насколько устойчива сама система и многое другое. Более того, в специальном встроенном редакторе QuantEditor трейдер сможет самостоятельно спрограммировать всевозможные сценарии, которые могут быть ему интересны.

Таким образом, программа EA Analyzer может стать отличным помощником при разборе либо разработке собственной стратегии.

Обычный тестер Meta Trader 4 почти полностью удовлетворяет задачи по тестированию стратегий и анализу их сильных и слабых сторон. Что делать, когда есть необходимость в проведении анализа использования портфолио экспертов на одном счету, оптимизировать торговую систему, выбрать самые профитные часы торговли и исключить самые убыточные дни? В этом случае без EA Analyzer вам не обойтись!

Что такое EA Analyzer

EA Analyzer – это программа, созданная для профессионального комплексного анализа ручных и механических торговых стратегий. Результаты выдаваемых ею анализов значительно лучше, чем результаты тестера стратегий Meta Trader 4. Кроме стандартных, похожих на «метатрейдоровские» функций, EA Analyzer позволяет работать сразу с множеством стейтментов торговых систем, сравнивая их между собой и создавая общее портфолио сразу из нескольких торговых советников и активов для трейдинга.

В результате проработки стейтментов торговли через EA Analyzer, вы сможете получить:

Подробную статистику торговли, большинство параметров которой, недоступны для стандартного тестера Meta Trader
Разбивку прибыльности изучаемой торговой системы отдельно по месяцам и годам торговой активности
Множество графиков и гистограмм для сравнительного анализа эффективности работы вашей системы в зависимости от дней недели, часов торговли, месяцев года, торговых активов и т.д., а также множество других данных статистики торговли, позволяющих сделать более подробный анализ вашей системы или автоматического эксперта
График доходности + drawdown с соответствующим инструментарием для анализа ситуаций возникновения drawdown, списка убыточных сделок и активов
Основные данные для анализа можно выводить, как в пунктах, так и в процентах с валютой

А такой инструмент, как «Что будет, если?» позволяет трейдеру сходу анализировать стратегии, симулируя ситуации, в которых вы исключаете из системы определенные часы или дни.

Монте Карло – один из самых интересных и важных аналитических инструментов EA Analyzer, который позволяет самостоятельно проводить тест на «стрессоустойчивость» торговой стратегии или эксперта.

Как пользоваться EA Analyzer

Данный аналитический софт работает на 32- и 64-битных версиях Windows. В архиве для скачивания внизу данной статьи вы получите два установочных файла под любую из перечисленных версий, используя которые, вы сможете установить EA Analyzer на свой ПК. Недостаток EA Analyzer – это отсутствие русскоязычного опционала, что затрудняет ее использование тем, кто не совсем не знает термины Форекс или не знает английского языка.

Для работы с EA Analyzer вам необходим стейтмент (детальный отчет) результатов торговли, который вы можете взять из тестера стратегий или из обзора истории вашей реальной торговли в Meta Trader 4 (HTML документ). Также, для анализа в данной программе подойдут результаты мониторинга, скачанные из сервисов MQL-community или MyFXbook, которые необходимо сохранить в формате *.csv.

Загрузив их в программу EA Analyzer через специальную клавишу «Load»:

Вы получите возможность для анализа загруженного стейтмента по следующим параметрам:

1. Подробной статистики работы торговой системы + помесячную и годовую разбивку ее результативности:

В данном разделе вы найдете следующие параметры для оценки:

total profit – показатель общего профита, полученного торговой системой в валюте, в процентах или же в пунктах
Yearly profit – данные средней прибыльности за год. Этот параметр будет наиболее актуален, при использовании в системе фиксированного лота, то есть, без автоматического расчета экспертом размера торговых позиций в зависимости от размера депозита. В обратном случае данный показатель мало информативен
Yearly % return – доходность стратегии в процентах с учетом суммы первоначального депозита. Здесь, лучше всего анализировать прибыльность стратегии без автоматического расчета размера лота
# trades – число сделок за оцениваемый период времени
Sharpe ratio – показатель коэффициента Шарпа
Profitfactor – это показатель профит-фактора – основного критерия оценки эффективности торговой системы. Чем выше число этого показателя – тем лучше эффективность стратегии торговли. Отсчет профит-фактора начинается от «1». Показатель ниже единицы говорит об убыточности торговой стратегии
Return/DDratio – показатель соотношения прибыли и размера drawdown (просадки). Небольшое число говорит о «пересиживании» просадки (drawdown).
Winning percentage – число прибыльных сделок, которое выражено в % от суммарного количества всех торговых позиций
Drawdown – показатель абсолютной просадки
% drawdown – процентный показатель абсолютной просадки исходя из первоначального размера депозита
Daily profit и показатель monthly profit – числовые показатели прибыльности торговой стратегии, которые данная программа рассчитывает в процентах, пунктах или же в валюте торгового счета
Average trade – размер средней прибыли по сделкам. Отрицательный показатель говорит об убыточности стратегии
Annual и MaxDD - соотношение полученной прибыли с сопутствующей торговле просадкой. Показатель ниже 10 – указывает на неустойчивость торговых показателей стратегии даже с учетом того, что конечный результат был прибыльным
R-expectancy – это показатель математического ожидания по отношению к размеру риска в среднем по вашей системе
Rexpectancyscore – аналог предыдущего пункта, только в расчет добавляется общее число сделок за всю историю использования стратегии
strategy quality number – рейтинговый показатель, который программа дает вашей стратегии самостоятельно, исходя из полученного вами результата
SQNscore – оценка вашей стратегии, определенная с учетом количества сделок, просадки и полученной прибыли.

2. Торговый лист загруженной в программу системы. Аналогично тестеру стратегий Meta Trader вы получаете возможность визуально оценить динамику торговли вашей стратегии на листе торговых позиций:

3. Эквити чарт вашей торговой системы. Один из важнейших инструментов визуальной оценки параметра drawdown (просадки) торговой стратегии. Оценивая ее на графике, вы значительно лучше поймете суть работы стратегии:

4. Подробная статистика работы вашей системы. В этом разделе вы получите возможность проанализировать в виде гистограмм помесячную доходность стратегии, наиболее прибыльные дни и часы торговли, и их соотношение между собой:

5. Возможность тестирования работы системы в симуляторе Monte-Carlo (проверка на стрессоустойчивость). Программа поможет вам искусственно создать ряд факторов, которые влияют на получение конечных результатов стратегией и выбрать самый подходящий для реального применения в торговле:

6. Возможность анализа эффективности работы системы в разные часы и дни недели. Исключая дни недели и часы торговли из симулятора, вы сможете увидеть, насколько важны параметры вашей стратегии, зависимо от выбора времени и дней торговли:

7. Возможность анализа изменения параметров equity и drawdown торговой системы:

При этом, если вы загрузили в EA Analizer сразу несколько отчетов и создали с их использованием portfolio, программа позволит вам сравнить работу всех загруженных стратегий или торговых инструментов по различным параметрам: корреляция результатов, equity, drawdown и т.д.:

Все перечисленные выше возможности программы EA Analizer можно использовать, как для анализа одного детального отчета, так и целой группы отчетов (до 20-ти штук) в режиме portfolio:

В таком случае, вы сможете работать со сводными данными, а значит, получите возможность проанализировать торговые стратегии учитывая их общий торговый результат, общий drawdown и другие параметры, которые просто невозможно проанализировать в обычном тестере стратегий Meta Trader 4.

Выводы о

Несомненно, программа EA Analizer должна стать незаменимым инструментом в арсенале современного трейдера. Большинство из ее возможностей не имеют аналогов и нельзя повторить в стандартном тестере стратегий Meta Trader 4. Если вы создаете собственную торговую стратегию, выбираете оптимальное время для торговли, оптимизируете торгового эксперта или же пытаетесь воссоздать в реальности результаты торговли сразу корзиной торговых экспертов по множеству активов, все это без труда для вас сделает EA Analizer!

Скачать EA Analizer (версии для Windows 32 и 64 бит)

Встроенный тестер терминала MetaTrader4 неплохо справляется с возложенными на него функциями, но у него есть один существенный недостаток - стандартные «стейты», полученные в процессе оптимизации стратегии, содержат минимум информации. Выйти из этого положения позволяет программа EA Analyzer .

EA Analyzer - это полноценное приложение (не дополнение к MT4), созданное зарубежной компанией StrategyQuant.

Сразу скажу, пытаться искать официальную (да ещё и бесплатную) версию этой программы бесполезно, так как несколько лет назад разработчики перестали её поддерживать (убрали с сайта) и добавили в своё портфолио новый платный продукт Quant Analyzer с аналогичным функционалом.

Как пользоваться EA Analyzer

К счастью, в сети осталась бесплатная демо-версия EA Analyzer, которой мы и будем пользоваться. Устанавливается она точно так же, как и все остальные программы, т.е. первым делом нужно скачать и запустить дистрибутив.

Затем принимаем лицензионное соглашение, выбираем путь установки (желательно не на системный диск) и ждём, когда установщик распакует все файлы.

На рисунке выше представлен интерфейс этой аналитической платформы. В принципе, здесь всё понятно на интуитивном уровне по иконкам, но рассмотрим конкретный пример.

Предположим, трейдер протестировал в MetaTrader робота, т.е. получил информацию в следующем виде.

Первым делом необходимо выгрузить «тестерный» стейтмент в формате htm. Для этого переходим во вкладку «отчёт» и на любом месте информационной панели кликаем правой кнопкой мыши.

Появится контекстное меню, в котором выбираем пункт «сохранить как отчёт». Далее через стандартный проводник Windows сохраняем «стейт» в удобную для себя папку на жёстком диске или съёмном носителе. Всё, больше MetaTrader нам не понадобится.

Теперь возвращаемся в программу EA Analyzer и импортируем в неё ранее сформированный отчёт. Для этого достаточно нажать на кнопку «Load» и указать путь к нужному файлу.

А вот дальше начинается самое интересное. Фактически, EA Analyzer импортирует из стейтмента лишь базовую информацию по сделкам (дату, тикер, цены открытия/закрытия) и величину начального депозита, а все остальные показатели (математическое ожидание, профит-фактор и т.д.) программа пересчитывает заново.

Какие данные мы получаем от EA Analyzer

В основной вкладке «Overview» отображается самая важная информация:

Общее количество сделок, в т.ч. с разбивкой по покупкам и продажам;
Коэффициент Шарпа, профит-фактор, соотношение прибыли к просадке и т.д.;
Средняя прибыль в месяц и матожидание сделки;
Кроме этого, в EA Analyzer финансовые результаты от операций компонуются отдельно по каждому месяцу.

Последний пункт особенно важен, так как в MetaTrader4 подобная детальная информация не предусмотрена. Вернее сказать, её можно получить только вручную, наводя курсор мыши на и запоминая в уме ключевые цифры (с какой суммы открылся месяц).

На следующей вкладке EA Analyzer (List of traders) перечислены торговые операции. В принципе, здесь нет ничего интересного.

Совсем иначе обстоят дела с полем Equity Chart, поскольку тут мы видим, как менялись средства и просадка.

По умолчанию график показывает совокупный чистый результат от покупок и продаж, при этом детальные сведения о просадке отсутствуют (вместо этого розовым цветом выделен участок самой продолжительной стагнации, в рамках которой счёт никак не мог преодолеть свой последний High).

Чтобы включить графическое отображение просадки, необходимо зайти в раздел Drawdown и выбрать там вместо «Don’t show» наиболее подходящий вариант - в деньгах (in money), процентах (in %) или пунктах (in pips).

Но это ещё не всё. Здесь же EA Analyzer позволяет отобразить эквити отдельно для покупок и продаж.

Как можно заметить, здесь пользователь выводит на экран различные статистические выкладки и показатели, которые наглядно демонстрируют сильные и слабые стороны стратегии. Кратко перечислим их:

Trades by duration - распределение сделок по времени удержания;
Trades by hour, weekday, day и т.д. - суммарное количество сделок, отрытых или закрытых в час суток, день недели, число месяца и т.д.;
P/L by hour, weekday, day и т.д. - суммарная чистая прибыль или нетто-убыток, полученный в час суток, день недели, число месяца и т.д.

Прежде чем идти дальше, хочу остановиться на последнем пункте. С его помощью EA Analyzer позволяет повысить эффективность протестированной стратегии, например, если в определённые числа месяца получается большой чистый убыток, разумно просто не торговать в такие периоды (возможно, в это время министерства публикуют пул важной статистики, которая и приводит к убыточным операциям).

P/L by trades duration - ещё одна важная диаграмма EA Analyzer, показывающая, как время удержания позиции влияет на её результативность. С её помощью я оптимизирую рабочие таймфреймы;
Long vs short trades - соотношение покупок и продаж (отображается в виде круговой гистограммы);
Long vs short P/L - суммарные прибыли по коротким и длинным позициям (в хорошей системе для Форекс они должны быть приблизительно одинаковы);
Profit/loss - соотношение прибыльных и убыточных операций
Long profit/loss и short profit/loss - то же самое, только в разрезе покупок и продаж;
Wins/losses by hour, day и т.д. - соотношение прибыльных и убыточных операций по часам, дням недели и т.д.;
Wins/losses profit by hour, day и т.д. - соотношение совокупной прибыли и суммарного убытка по сделкам, открытым/закрытым в час суток, день недели и т.д.

Оставшиеся поля тестера EA Analyzer

Что касается остальных полей EA Analyzer, то среди них пользу могут принести лишь две вкладки - «What if scenario» и «Portfolio analysis».

Раздел «What if scenario» позволяет смоделировать динамику эквити, которая получится в том случае, если из выборки исключить некоторые сделки. В моём примере самый большой чистый убыток формируется по торговым операциям, открытым в 9 часу утра и с 13:00 до 13:59, иначе говоря, EA Analyzer рекомендует мне отказаться от таких операций. Примем совет к сведению.

Общая прибыль в итоге увеличилась, но и просадка стала больше, чем прежде. Надеюсь, смысл этой функции понятен - мы задаём разные условия и смотрим, как они влияют на результативность стратегии.

И последний раздел «Portfolio analysis» будет особенно полезен портфельным управляющим, так как он позволяет оценить корреляцию между разными стратегиями. Разумеется, прежде чем с ним работать, нужно загрузить несколько разных стейтов и сформировать из них портфолио.

Результат анализа будет представлен в виде корреляционной матрицы, в которой сразу видно, насколько сильно похожи системы (если эквити разных стратегий меняются синхронно, есть смысл оставить в портфеле только одну из них, зачем распылять внимание?)

Остальные функции EA Analyzer (например, метод Монте Карло) так и остались платными, но мой опыт показывает, что бесплатного функционала более чем достаточно для полноценных исследований.

Главная черта, отделяющая трейдера профессионала от новичка – это способность к самокритике и самоанализу.

Дело в том, что за все ошибки, которые совершает трейдер, приходится расплачиваться как деньгами, так и драгоценным временем.

Естественно для того чтобы не терять ни то ни другое трейдер должен постоянно делать работу над ошибками, вести торговую статистику и самое главное разбирать ту или иную ситуацию которая привела к неблагоприятному исходу.

Более того самоанализ позволяет не просто понять причину потери средств, но и выявить как сильные так и слабые стороны стратегии. Порой достаточно не совершать сделки в определённое время суток для того чтобы общий итог торговли кардинально изменился в противоположную сторону.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

И если раньше проводить самоанализ было сложно, поскольку это занимало много времени, то сейчас с помощью специальных программ его можно провести в считанные минуты. Собственно в этой статье вы познакомитесь с одной из таких программ, которая поможет вам в этом.

Программа SQ EA Analizer. Установка

Программа SQ EA Analizer – это программа, которая позволяет анализировать стратегию трейдера на основе его отчета из торгового терминала МТ4.

В отличие от стандартного отчета, который может сделать каждый трейдер, информация в SQ EA Analizer на порядок шире, более того вы можете смоделировать с ее помощью поведение стратегии при исключении или добавлении определённых условий.

Программа SQ EA Analizer распространяется на бесплатной основе, однако для того чтобы ею воспользоваться вам потребуется ввести ваш логин и почту на официальном сайте разработчика - https://strategyquant.com/quantanalyzer/free/ .

После подтверждения подписки вы получите в сообщение ключ к программе, а также ссылку на скачивание в зависимости от вашей операционной системы.

Сам принцип установки ничем не отличается от инсталляции любой другой программы, а именно вам потребуется запустить установочный файл, указать папку, куда будет распакована программа, а также согласится с пользовательским соглашением.

При первом запуске программа потребует ключ, который вы получили непосредственно на почту при подписке. После первого запуска программа будет иметь такой вид:

Начало работы с программой SQ EA Analizer. Базовые функции

Программа SQ EA Analizer работает с исходными данными, которые сформированы либо через ексель, либо в виде отчета МТ4. Поэтому первым делом что вам необходимо сделать – сформировать отчет о торговле в вашем МТ4 и сохранить его.

После того как вы сформировали отчет его необходимо загрузить в программу. Для этого в верхней строке опций нажмите на кнопку «Load Report» и загрузите ранее сохраненный шаблон с МТ4.

После того как вы загрузите ваш отчет в левой строке нажмите на опцию «Analyze». Перед вами появится ряд вкладок, среди которых базовую информацию по вашей торговой стратегии вы можете получить в вкладке с названием Overview.

Непосредственно в ней присутствуют данные по общей прибыли, прибыли в пунктах, коэффициент Шарпа , профит фактор, данные по просадке, соотношение прибыли к просадке, средний месячный и дневной профит, математическое ожидание.

Также в этой вкладке вы можете увидеть информацию по соотношению убыточных к прибыльным сделкам, соотношение средней прибыли к среднему убытку, экспозицию, стагнацию в процентах и днях. Также в этой вкладке присутствует ряд других показателей эффективности стратегии, которые мы не перечислили.

Более глубокую информацию трейдер о своей торговой стратегии может почерпнуть во вкладке «Trade analisys».

Именно в этой вкладке в графическом виде с помощью диаграмм и других графиков показывает трейдеру информацию по длительности во времени сделок и их взаимосвязь с прибылью, профит и убыток по дням, часам и месяцам, соотношение профит факторов длинных и коротких сделок, соотношение прибыли и убытка и многое другое.

Благодаря программе SQ EA Analizer вы можете узнать насколько устойчива ваша торговая стратегия форекс и в каких пределах можно ожидать рост просадки и уменьшения прибыли. Для этого в ней присутствует симулятор по методу «Монте Карло».

Суть алгоритма состоит в том, что он меняет местами сделки либо пропускает некоторые из них. Для того чтобы воспользоваться алгоритмом в левом столбике войдите в меню «Monte Сarlo Analisys» после чего нажмите на кнопку Run.

После проведения анализа вы получите столбик с результатами, а также графиками возможного поведения стратегии в будущем:

Не менее полезной для трейдеров чем симулятор по Монте Карло, является симуляция возможных результатов ели вы внедрили бы какие-то дополнительные условия.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией в левом столбике войдите в меню «What if analisys».

Перед вами появится окно, в котором вы можете задать условия моделирования, а именно в какие дни и часы сделки исключить, ограничение по количеству сделок в день либо отсев сделок, которые были открыты по разным инструментам в одно и тоже время, а также ряд других условий.

В заключение хотелось бы отметить, что программа SQ EA Analizer является действительно мощным приложением, которое позволяет анализировать собственную торговлю и делать необходимые выводы. Из недостатков программы можно отметить лишь отсутствие русскоязычного интерфейса.

Тестирование и адаптация – важнейшие этапы создания стратегий и автоматических торговых систем. Новейшая разработка от компании StrategyQuant EA Analyzer – бесплатная аналитическая программа для многофакторного анализа торговых стратегий и автоматических торговых советников на базе отчетов из тестера стратегий терминала МТ4.

Тестирование любого программного модуля, который вы собираетесь применять в своей торговле на Форекс, должно быть выполнено особенно тщательно и на истории котировок не менее 2-3 лет. EA Analyzer позволяет проанализировать работу советника или торговой стратегии в различных условиях: на разных инструментах или ночью, на открытии рынка или в пятницу, а также смоделировать колебания котировок в случайном порядке.

Модуль анализатора выполнен в виде простого в использовании инструмента, в который можно свободно загрузить из MetaTrader4 отчет из тестера стратегий и выполнить расчеты расширенной статистики, например, коэффициент Шарпа, периодическое исполнение (час, день, месяц, неделя), работу стратегии или советника в реальном времени застоя и другие параметры.

Программа абсолютно бесплатная, для установки просто скачиваем инсталляцию по ссылке http://www.strategyquant.com/eaanalyzer/ . Общий вид программной оболочки:

Для проведения тестирования необходимо загрузить в анализатор, сохраненный в формате *.htm отчет, полученный после обработки в тестере стратегий МТ4. EA Analyzer распознает 4 формата отчетов: 2 своих уникальных формата продуктов StrategyQuant и 2 вида отчетов терминала МТ4 – отчет из тестера стратегий (Strategy Report) и отчет о реальных сделках (Account History).

Основные блоки информации анализатора

Практически сразу после загрузки автоматически выполняется полный анализ истории работы советника.

Первая группа данных дает нам показатели общей статистики, самые значимые из которых – общая прибыль (в пунктах и в $), среднегодовая доходность, профит-фактор, общее количество и % прибыльных сделок, общая и текущая просадка в $ и % к от баланса, средняя прибыль: за период (день, месяц, год) и на одну сделку.

Второй блок содержит дополнительные характеристики, из которых наибольший интерес вызывают показатели стагнации (этих данных в отчете МТ4 нет!).

Третья группа данных блок представляет собой обычный торговый отчет с распределением по периодам. Далее следует блок анализа со списком всех совершенных сделок, но, в отличие от отчета МТ4, он содержит дополнительную информацию о времени работы позиции и общий результате нарастающим итогом (в пунктах, деньгах, процентах).

График свободных средств, показывает период стагнации (в днях), период убытков и просадки торговой системы. Его можно вывести для коротких/длинных сделок отдельно.

Уникальный блок «Анализ торговли», который позволяет в любом окне выводить 24 вида гистограмм различной статистики, и самый важный - прибыль/убыток по периодам (час, день, день недели).

На данном примере видно, что за 4 года расчетной статистики, убыточными были понедельник и вторник, а также сделки открытые в 4, 6,7,10, 13, 19. Возможно, наибольший убыток приносила именно ночная (на бирже в Сиднее) сессия.

Блок сценария, блок установки и метод Монте-Карло в StrategyQuant EA Analyzer

И вот тут в работу включается блок сценариев «Что, будет если…». Можно убрать из расчета работу в период австралийского рынка (в примере – рассматривается пара AUDCAD на часовом периоде) и получаем:

В результате обработки сценария мы получаем альтернативный вариант отчета.

Если его активировать, то он выдает подробный анализ, такой же, как и первоначальный вариант. Но при внимательном анализе видно, что дополнительный фильтр для данного советника (торговля по определенным часам), снижает количество сделок на 40%, но прибыль при этом выросла на 29%при одновременном уменьшении просадки на 50%. Получаем новый график свободных средств.

Из первоначального количества убыточных дней (421) осталось только 309. То есть использование данного блока анализа позволяет усовершенствовать советник и выбрать наилучшие периоды для торговли.

В блоке установок можно поменять исходную информацию о начальном депозите - только ввести сумму и нажать кнопку «Recompute stat».

В честь центра игорного бизнеса назван блок «Монте-Карло», но бесплатной версии он, к сожалению, урезан до минимальных возможностей – можно только слегка познакомиться. Метод Монте-Карло – знаменитый математический метод оценки системы по критериям риск/ стабильность - оценивает возможный результат при отклонениях в торговой системе. Анализируется надежность, возможная прибыль/просадка и прочие параметры. Если, скажем, система дает соотношение прибыльных сделок 60/40 при 10%-ной просадке, программа моделирует замену сделок случайным образом, и вы сможете оценить результат при просадке в 30%.

То есть, в результате расчета, с вероятностью 95% получается более низкая доходность при более высокой просадке, но - все равно в разумных пределах.

Применение стандартных индикаторов

Есть одна возможность, доступная только в коммерческой версии, а в бесплатной – только для ознакомления. Специальная функция позволяет возможный эффект применения скользящей средней (МА), Ленты Болинджера (ВВ), Ichimoku Kjun-Sen и других индикаторов в роли ограничителя убытков, для которых можно менять периоды и сразу выполнять пересчет. То есть если вписать в советник стоп-лосс по стандартному индикатору, то можно значительно улучшить результат.

И, наконец, наиболее интересная опция программы EA Analyzer, которой нет в MT4, – возможность объединения нескольких советников или торговых стратегий в один «программный» торговый портфель в МТ4. Для примера можно взять несколько разных валютных пар, загрузить их в анализатор, и после активации получить сводный отчет со всеми возможными функции анализа, указанными выше:

Информация о взаимной корреляции торгуемых пар и количестве параллельных сделок по портфелю формируется на отдельной вкладке таблицы данных:

В настоящее время, кроме общеизвестной EA Analyzer 2.0.1 доступна версия 3.0.1 в 32-битном и 64-битном варианте, также - бесплатная и коммерческая версии. Версия 3.0.1. требует гораздо больше технических ресурсов, но содержит некоторые дополнительные функции, а также поддерживает большее количество форматов данных для импорта.

Для программной разработки советников/ стратегий и для профессиональных аналитиков предлагается профверсия SQ EA AnalyzerProf.

Программа EA Analyzer представляет собой необходимый для каждого трейдера инструмент с уникальными методиками для анализа статистики реальных и демо-счетов и поможет вам избежать ошибок при разработке и применении средств автоматизации торгов на финансовых рынках.